ETF Comparison: UEQE vs EMHF
Descrizioni ETF
UEQE - UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Factor Mix index, which consists of large-, mid-, and small-cap stocks across the US equity markets. The fund employs a multi-factor strategy, considering factors such as value, quality, momentum, volatility, size, and yield. With a low expense ratio of 0.25%, it is a cost-effective option for investors seeking exposure to the US market.
EMHF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF is an emerging markets equity fund that tracks the Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted index. The fund uses a multi-factor strategy to select stocks based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The ETF is accumulating and has a total expense ratio of 0.30% p.a.
Tabella di confronto
| UEQE | EMHF | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF |
| Fund Provider | UBS | Morgan Stanley |
| Index | MSCI USA Select Factor Mix | Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.3% |
| Inception Date | 2017-04-27 | 2017-12-06 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.