ETF Comparison: UEQD vs XDPD
Descrizioni ETF
UEQD - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks with currency hedging to Euro (EUR). The fund adopts a long-only strategy and accumulates dividends, with a total expense ratio of 0.12% p.a..
XDPD - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged
The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged tracks the S&P 500 index, providing exposure to the largest US stocks, with currency hedging to Euro (EUR). The fund follows a long-only strategy, distributing dividends annually, and has a total expense ratio of 0.20% p.a..
Tabella di confronto
| UEQD | XDPD | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged |
| Fund Provider | UBS | Deutsche Bank |
| Index | S&P 500 (EUR Hedged) | S&P 500 (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.2% |
| Inception Date | 2016-11-02 | 2018-11-06 |
| Number Of Holdings | 504 | 502 |
| Currency | EUR | EUR |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.