ETF Comparison: UDN vs YCS
Descrizioni ETF
UDN - Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
The Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund is an exchange-traded fund that offers investors a way to hedge against the US dollar by tracking a basket of developed market currencies. The fund's strategy is designed to increase in value when the trade-weighted basket strengthens and decrease when the dollar appreciates.
YCS - ProShares UltraShort Yen
The ProShares UltraShort Yen ETF is designed for investors seeking to bet against the Japanese yen's performance relative to the US dollar or to hedge against existing yen exposure. It utilizes daily leverage, aiming to achieve amplified returns over a single trading session.
Tabella di confronto
| UDN | YCS | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | ProShares UltraShort Yen |
| Fund Provider | Invesco | Proshare Advisors LLC |
| Index | Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index | Japanese Yen per U.S. Dollar (200%) |
| Asset Class | Cash & Currencies | Cash & Currencies |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.78% | 0.95% |
| Inception Date | 2007-02-20 | 2008-11-25 |
| Number Of Holdings | 7 | 1 |
| Currency | USD | JPY |
| Region | United States | Japan |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.