ETF Comparison: SPYR vs XUCD
Descrizioni ETF
SPYR - SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the consumer discretionary sector. The fund offers a cost-effective solution with a low expense ratio of 0.18% and has a long-only investment strategy.
XUCD - Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D is an equity fund that tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom index, providing exposure to large and medium-sized US consumer discretionary companies. The fund has a total expense ratio of 0.12% and distributes dividends annually.
Tabella di confronto
| SPYR | XUCD | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | State Street | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.12% |
| Inception Date | 2014-12-05 | 2017-09-12 |
| Number Of Holdings | 50 | 58 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.