ETF Comparison: SOXS vs SMH
Descrizioni ETF
SOXS - Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
The Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF provides 3x daily short leverage to the PHLX Semiconductor Index, making it a powerful tool for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for semiconductor equities in the United States.
SMH - VanEck Semiconductor ETF
The VanEck Semiconductor ETF (SMH) tracks the performance of the 25 largest US-listed semiconductor companies, providing investors with concentrated exposure to the American semiconductor industry. The fund offers a well-balanced risk/return profile, with a mix of giant, large, and mid-cap companies, and may appeal as a long-term, core holding for buy-and-hold investors seeking to tilt their exposure towards the technology sector.
Tabella di confronto
| SOXS | SMH | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | VanEck Semiconductor ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | VanEck |
| Index | ICE Semiconductor Index (-300%) | MVIS US Listed Semiconductor 25 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.03% | 0.35% |
| Inception Date | 2010-03-11 | 2000-05-05 |
| Number Of Holdings | 1 | 26 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Semiconductors |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.