ETF Comparison: SNPE vs HDEF
Descrizioni ETF
SNPE - Xtrackers S&P 500 ESG ETF
The Xtrackers S&P 500 ESG ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 ESG Index, providing exposure to large-cap US stocks that meet environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund excludes companies with poor ESG scores and those involved in tobacco or controversial weapons, and is market-cap weighted with adjustments to maintain similar sector exposure to the parent index.
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF is a smart beta fund that tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, providing broad exposure to developed markets outside of the U.S. and Canada. The fund focuses on high dividend yield stocks with a market capitalization-weighted approach, excluding REITs for liquidity and emphasizing dividend sustainability and persistence.
Tabella di confronto
| SNPE | HDEF | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers S&P 500 ESG ETF | Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | S&P 500 ESG Index | MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.09% |
| Inception Date | 2019-06-26 | 2015-08-12 |
| Number Of Holdings | 323 | 119 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.