ETF Comparison: SJNK vs USHY
Descrizioni ETF
SJNK - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
The SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) provides targeted exposure to short-term high-yield bonds in the US market, offering a unique combination of credit risk and limited interest rate risk. This ETF can be used as a tactical tool to fine-tune fixed income exposure, particularly for investors seeking to enhance current returns while managing interest rate risk.
USHY - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
The iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the ICE BofA US High Yield Constrained Index, providing investors with broad exposure to the US high-yield corporate bond market.
Tabella di confronto
| SJNK | USHY | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) | ICE BofA US High Yield Constrained |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.08% |
| Inception Date | 2012-03-15 | 2017-10-25 |
| Number Of Holdings | 1061 | 1856 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.