ETF Comparison: RSPR vs DFRA
Descrizioni ETF
RSPR - Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC index, providing diversified exposure to large-cap US real estate companies. The fund's equal-weighting scheme aims to reduce concentration risk and provide a more balanced portfolio.
DFRA - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
The Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF is an exchange-traded fund that provides diversified exposure to the US total market, focusing on a broad range of equities. The fund employs a fundamental weighting scheme to select its holdings, aiming to generate income and capital appreciation for investors.
Tabella di confronto
| RSPR | DFRA | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF |
| Fund Provider | Invesco | FCF Advisors |
| Index | S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC | FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.69% |
| Inception Date | 2015-08-13 | 2021-12-13 |
| Number Of Holdings | 32 | 76 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.