ETF Comparison: QQQM vs PRF
Descrizioni ETF
QQQM - Invesco NASDAQ 100 ETF
The Invesco NASDAQ 100 ETF tracks the top 100 largest non-financial companies listed on the Nasdaq, providing investors with exposure to large-cap growth equities in the United States. The fund is designed for buy-and-hold investors, offering a lower management fee and smaller share price compared to its counterpart, the QQQ Trust.
PRF - Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
The Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF provides exposure to the largest US equities, using a fundamental weighting methodology based on book value, cash flow, sales, and dividends. This alternative approach breaks the link between stock price and security allocation, offering a unique risk/return profile compared to traditional market capitalization-weighted indices. The fund features a broad-based portfolio with significant allocations to financials and industrials/energy sectors.
Tabella di confronto
| QQQM | PRF | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco NASDAQ 100 ETF | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | Nasdaq 100 | FTSE RAFI US 1000 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.39% |
| Inception Date | 2020-10-13 | 2005-12-19 |
| Number Of Holdings | 104 | 1009 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.