ETF Comparison: QDVB vs IS38
Descrizioni ETF
QDVB - iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality index, focusing on high-quality stocks in the US market with strong financials and low earnings variability. The fund is designed to provide long-term growth and income, with a low expense ratio of 0.2% p.a.
IS38 - iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality index, focusing on high-quality stocks in the US market. The fund selects constituents based on three main equally weighted indicators: high return on equity, low levels of debt, and low year-on-year earnings variability. With a low expense ratio of 0.2%, this ETF provides a cost-effective way to invest in the US equity market.
Tabella di confronto
| QDVB | IS38 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI USA Sector Neutral Quality | MSCI USA Sector Neutral Quality |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.2% |
| Inception Date | 2016-10-13 | 2018-02-21 |
| Number Of Holdings | 127 | 127 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.