ETF Comparison: NGXS vs UEQC
Descrizioni ETF
NGXS - WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short
The WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short is an exchange-traded commodity (ETC) that seeks to provide investors with a three times leveraged inverse exposure to the natural gas commodity futures market. The ETC tracks the Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Short Leverage (-3x) index, which is designed to provide a short leveraged exposure to the natural gas market.
UEQC - UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged index, providing investors with a leveraged exposure to a broad range of commodities, excluding precious metals.
Tabella di confronto
| NGXS | UEQC | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc |
| Fund Provider | WisdomTree | UBS |
| Index | Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Short Leverage (-3x) | UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.99% | 0.34% |
| Inception Date | 2012-12-20 | 2020-01-16 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.