ETF Comparison: MVRL vs URE
Descrizioni ETF
MVRL - ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
The ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN tracks the performance of the MVIS US Mortgage REITs Index, providing 1.5 times the monthly return of the underlying index. The fund focuses on the US mortgage REIT sector, offering a leveraged exposure to this specific segment of the real estate market.
URE - ProShares Ultra Real Estate
The ProShares Ultra Real Estate ETF provides 2x daily leverage to the U.S. real estate sector, allowing sophisticated investors to express a bullish short-term view. It tracks the S&P Real Estate Select Sector Index, comprising U.S. REITs, and is designed for investors who can monitor their position regularly. This fund is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios due to its high risk and volatility.
Tabella di confronto
| MVRL | URE | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | ProShares Ultra Real Estate |
| Fund Provider | UBS | Proshare Advisors LLC |
| Index | MVIS US Mortgage REITs Index (150%) | S&P Real Estate Select Sector |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2020-06-02 | 2007-01-30 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Real Estate |
| Sector Detail | Mortgage REITs | Real Estate |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.