ETF Comparison: MGV vs DSI
Descrizioni ETF
MGV - Vanguard Mega Cap Value ETF
The Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) tracks the CRSP US Mega Value Index, providing exposure to large-cap companies with value characteristics in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 150 holdings, with a focus on financials, energy, and healthcare sectors. With a low expense ratio, MGV is an attractive option for investors seeking long-term growth and stability in their portfolios.
DSI - iShares MSCI KLD 400 Social ETF
The iShares MSCI KLD 400 Social ETF is an equity fund that tracks the MSCI KLD 400 Social Index, investing in large-cap US companies that demonstrate strong environmental, social, and governance (ESG) characteristics. The fund aims to provide a similar risk/return profile to a general US equity benchmark while promoting responsible investing. It offers a diversified portfolio with a balanced sector allocation, making it a suitable option for investors seeking a socially responsible investment approach.
Tabella di confronto
| MGV | DSI | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Mega Cap Value ETF | iShares MSCI KLD 400 Social ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | CRSP US Mega Value | MSCI KLD 400 Social Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.25% |
| Inception Date | 2007-12-17 | 2006-11-14 |
| Number Of Holdings | 138 | 404 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.