ETF Comparison: IYR vs VNQ
Descrizioni ETF
IYR - iShares U.S. Real Estate ETF
The iShares U.S. Real Estate ETF provides exposure to the U.S. real estate market, offering a diversified portfolio of large and mid-cap companies. Real estate has historically provided excess returns during bull markets and low correlation with traditional stock and bond investments, making it an attractive asset class for investors seeking income and diversification.
VNQ - Vanguard Real Estate ETF
The Vanguard Real Estate ETF (VNQ) provides diversified exposure to the US real estate market, investing in a broad range of equity REITs, specialized REITs, and real estate firms. The fund offers a cost-effective way to gain indirect exposure to real estate prices, with the potential for income generation and low correlation with traditional stock and bond investments.
Tabella di confronto
| IYR | VNQ | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares U.S. Real Estate ETF | Vanguard Real Estate ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | Dow Jones U.S. Real Estate Index | MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.12% |
| Inception Date | 2000-06-12 | 2004-09-23 |
| Number Of Holdings | 74 | 160 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.