ETF Comparison: I500 vs D5BM
Descrizioni ETF
I500 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 index, which comprises the 500 largest US stocks. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has a total expense ratio of 0.05% per annum. The ETF accumulates and reinvests dividends, and it is domiciled in Ireland with a large asset base of over 5,237 million euros.
D5BM - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C tracks the S&P 500 index, which comprises the 500 largest US stocks. This large-cap ETF uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.15%. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF. With assets under management of 4,882 million Euro, it was launched on 26 March 2010 and is domiciled in Luxembourg.
Tabella di confronto
| I500 | D5BM | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | S&P 500 | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.15% |
| Inception Date | 2020-09-24 | 2010-03-26 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.