ETF Comparison: GLD vs DBC
Descrizioni ETF
GLD - SPDR Gold Shares
The SPDR Gold Shares ETF provides investors with a convenient way to gain exposure to the price of gold, allowing them to diversify their portfolios and potentially hedge against market volatility and inflation. The fund physically holds gold bullion in secure vaults, tracking the LBMA Gold Price PM index, and offers a cost-effective way to invest in precious metals.
DBC - Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
The Invesco DB Commodity Index Tracking Fund is an exchange-traded fund that provides broad-based commodity exposure, aiming to track the performance of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. The fund offers a diversified portfolio of commodities, which can help enhance returns and reduce risk in traditional stock-and-bond portfolios.
Tabella di confronto
| GLD | DBC | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR Gold Shares | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund |
| Fund Provider | World Gold Council | Invesco |
| Index | LBMA Gold Price PM | DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.87% |
| Inception Date | 2004-11-18 | 2006-02-03 |
| Number Of Holdings | 1 | 5 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.