ETF Comparison: ESIF vs XLFS
Descrizioni ETF
ESIF - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the financial sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18% and is accumulating dividends.
XLFS - Invesco US Financials Sector UCITS ETF
The Invesco US Financials Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Financials index, providing exposure to the financial sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14% per annum. It accumulates and reinvests dividends, and has approximately $146 million in assets under management.
Tabella di confronto
| ESIF | XLFS | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | Invesco US Financials Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | MSCI Europe Financials 20/35 Capped | S&P Select Sector Capped 20% Financials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.14% |
| Inception Date | 2020-11-18 | 2009-12-16 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.