ETF Comparison: DIVI vs MBOX
Descrizioni ETF
DIVI - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
The Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of high-dividend yielding stocks from developed markets outside of North America, aiming to provide income and long-term capital growth.
MBOX - Freedom Day Dividend ETF
The Freedom Day Dividend ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of US equities, aiming to provide total market exposure with a focus on dividend income.
Tabella di confronto
| DIVI | MBOX | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | Freedom Day Dividend ETF |
| Fund Provider | Franklin Templeton | ETF Architect |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.39% |
| Inception Date | 2016-06-01 | 2021-05-05 |
| Number Of Holdings | 469 | 52 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.