ETF Comparison: DFAC vs USMV
Descrizioni ETF
DFAC - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
The Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF is an actively managed fund that provides broad exposure to the US equity market, investing in a diversified portfolio of stocks across various market capitalizations. The fund aims to deliver long-term capital growth by employing a proprietary weighting scheme.
USMV - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
The iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index, providing investors with exposure to US stocks that have historically exhibited low volatility. This fund can be used as a risk-reduction strategy, allowing investors to dial down their downside loss potential while maintaining some upside. With a low expense ratio, it offers a cost-effective way to fine-tune the overall risk of a portfolio.
Tabella di confronto
| DFAC | USMV | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF |
| Fund Provider | Dimensional | BlackRock |
| Index | Active (No Index) | MSCI USA Minimum Volatility Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.17% | 0.15% |
| Inception Date | 2021-06-14 | 2011-10-18 |
| Number Of Holdings | 2682 | 173 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.