ETF Comparison: COMT vs GSG
Descrizioni ETF
COMT - iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
The iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF is a multi-asset fund that tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, providing broad exposure to commodities markets. The fund uses an optimized strategy to dynamically roll its commodity positions, aiming to maximize returns while minimizing risk.
GSG - iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
The iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF provides broad commodity exposure, with a heavy tilt towards energy resources, including crude oil, natural gas, and other energy commodities. It offers a unique blend of energy and commodity exposure, making it a distinct option for investors seeking to diversify their portfolios.
Tabella di confronto
| COMT | GSG | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index | S&P GSCI Total Return Index |
| Asset Class | Multi-Asset | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.48% | 0.75% |
| Inception Date | 2014-10-15 | 2006-07-10 |
| Number Of Holdings | 44 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | Global |
| Sector | Commodities | Energy |
| Sector Detail | Broad Market | Energy Commodities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.