ETF Comparison: BTCO vs BITO
Descrizioni ETF
BTCO - Invesco Galaxy Bitcoin ETF
The Invesco Galaxy Bitcoin ETF is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the price of Bitcoin, allowing them to gain from the potential appreciation of the cryptocurrency. The fund tracks the Bitcoin Reference Rate (CME CF) and has a single asset weighting scheme.
BITO - ProShares Bitcoin Strategy ETF
The ProShares Bitcoin Strategy ETF is an actively managed fund that provides investors with a way to gain exposure to the price of Bitcoin through a long BTC, short USD strategy. The fund is designed to provide a convenient and cost-effective way to invest in Bitcoin, with a focus on risk management and capital appreciation.
Tabella di confronto
| BTCO | BITO | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
| Fund Provider | Invesco | Proshare Advisors LLC |
| Index | Bitcoin Reference Rate (CME CF) | No Index |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.95% |
| Inception Date | 2024-01-11 | 2021-10-19 |
| Number Of Holdings | 1 | 2 |
| Currency | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Region | Global | Global |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.