ETF Comparison: BNDX vs SCHZ
Descrizioni ETF
BNDX - Vanguard Total International Bond ETF
The Vanguard Total International Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.
SCHZ - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
The Schwab U.S. Aggregate Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Aggregate index, providing broad exposure to the U.S. investment grade debt market. The fund holds a diversified portfolio of over 10,000 bonds, including Treasuries, mortgage-backed securities, corporate debt, and agency securities. With a low expense ratio and commission-free trading in Schwab accounts, this ETF is an attractive option for cost-conscious investors seeking stable current returns and a core holding in a long-term portfolio.
Tabella di confronto
| BNDX | SCHZ | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Total International Bond ETF | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Charles Schwab |
| Index | Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped | Bloomberg US Aggregate |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.03% |
| Inception Date | 2013-06-04 | 2011-07-14 |
| Number Of Holdings | 6831 | 10427 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.