ETF Comparison: BIL vs VGIT
Descrizioni ETF
BIL - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
The SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF is a fixed income fund that provides exposure to the ultrashort end of the US Treasury yield curve, focusing on zero-coupon T-Bills with less than three months until maturity. It offers a low-risk investment option with minimal interest rate and credit risk, making it an attractive safe-haven asset in volatile markets.
VGIT - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
The Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Treasury (3-10 Y) index, providing exposure to intermediate-term government bonds with maturities between three to ten years. It offers a moderate interest rate exposure and can be used to tilt exposure towards Treasuries without a bias towards either end of the maturity spectrum. The fund is suitable for investors seeking a low-cost, vanilla investment grade bond exposure.
Tabella di confronto
| BIL | VGIT | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | Bloomberg US Treasury - Bills (1-3 M) | Bloomberg US Treasury (3-10 Y) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.04% |
| Inception Date | 2007-05-25 | 2009-11-19 |
| Number Of Holdings | 18 | 109 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.