ETF Comparison: 5MVW vs IS0D
Descrizioni ETF
5MVW - iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI World Energy index, providing exposure to the energy sector of developed markets worldwide. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.18% p.a.. It distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 662 million Euro.
IS0D - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
The iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production index, providing exposure to the largest publicly-traded companies involved in oil and gas exploration and production worldwide.
Tabella di confronto
| 5MVW | IS0D | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI World Energy | S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.55% |
| Inception Date | 2019-10-17 | 2011-09-16 |
| Number Of Holdings | 57 | 68 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.