ETF Comparison: 4RUC vs NGXL
Descrizioni ETF
4RUC - WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged
The WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged ETF tracks the Bloomberg Natural Gas SL Leverage (2x) index, providing two times leveraged exposure to natural gas prices. It uses a synthetic replication method with a swap and has a total expense ratio of 0.98% p.a..
NGXL - WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged
The WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged ETF tracks the Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Leverage (3x) index, providing three times leveraged exposure to natural gas commodity futures. The fund is designed for investors seeking to gain amplified exposure to the natural gas market.
Tabella di confronto
| 4RUC | NGXL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | Bloomberg Natural Gas SL Leverage (2x) | Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Leverage (3x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.98% | 0.99% |
| Inception Date | 2008-03-11 | 2012-12-20 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Natural Gas | Natural Gas |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.