Portfolio Backtesting
Opzioni del portafoglio
Opzioni di Rebalancing e flussi di cassa
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Periodo
Opzioni finanziarie
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Opzioni dati
Opzioni di previsione e modellazione
Riepilogo
AI Insights
Analisi approfondita della Performance, del profilo di rischio, della composizione e delle proiezioni a lungo termine del tuo portafoglio. Tramite ragionamento AI, esamina ogni dimensione dei risultati del tuo Backtest per evidenziare punti di forza, rischi e pattern rilevanti. Scopri di più
IMPORTANTE: questo strumento ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza finanziaria né raccomandazione di investimento.
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi della crescita del valore
L'analisi della crescita del valore del portafoglio traccia l'andamento del valore totale del portafoglio di investimento nel tempo. Tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
Questa analisi aiuta gli investitori a capire come il proprio portafoglio ha performato storicamente e può essere usata per valutare se il portafoglio è in linea con gli obiettivi finanziari a lungo termine.
Crescita del valore del portafoglio
Tabella della crescita del valore del portafoglio
Confronto asset
L'analisi degli asset fornisce informazioni sui singoli asset all'interno del portafoglio di investimento, incluse metriche di Performance e rischio, correlazioni tra asset e strategia complessiva di allocazione.
La diversificazione ha un ruolo fondamentale nella costruzione del portafoglio, perché il rischio del portafoglio non è definito dal rischio medio dei singoli asset, bensì da quanto si muovono insieme, ovvero dalle loro correlazioni.
Allocazione degli asset
Tabella di confronto degli asset
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Metriche Monte Carlo
Prezzi simulati del portafoglio
Frontiera efficiente
La frontiera efficiente mostra l'insieme delle allocazioni di portafoglio che offrono il rendimento atteso più elevato per un dato livello di rischio (o il rischio minimo per un dato rendimento) secondo il modello media-varianza di Markowitz. I portafogli sulla frontiera rappresentano l'ottimo rischio-rendimento e dominano tutti i portafogli al di sotto di essa. Usa lo strumento di ottimizzazione per un'analisi di ottimizzazione dettagliata.