Backtesting
Sachez avant de vous engager.
Construisez n'importe quel portefeuille et voyez exactement comment il aurait performé - rendements, risque et les pires périodes que vous auriez dû traverser.
Performance
Mesurez ce qui s'est réellement passé.
CAGR, Sharpe, Sortino et Calmar. Une carte thermique des rendements annuels, des rendements glissants et une comparaison côte à côte avec le Benchmark - le tableau complet de la performance de votre stratégie.
Risque
Comprenez le risque baissier.
Max Drawdown, volatilité, VaR et CVaR, et l'Ulcer Index. Un graphique sous l'eau, vos cinq pires Drawdowns, et la volatilité et le bêta glissants - pour savoir ce que vous détenez vraiment.
Croissance de la valeur et flux de trésorerie
Modélisez l'investissement réel.
Ajoutez des versements réguliers, des retraits fixes ou en pourcentage, et un ajustement à l'inflation. Réinvestissez les dividendes et choisissez votre fréquence de rééquilibrage - comme vous investissez réellement.
Comparer
Mettez les stratégies côte à côte.
Comparez jusqu'à cinq portefeuilles et un Benchmark dans un seul rapport - rendements, risque et Drawdowns alignés pour que les différences soient évidentes.
60/40
S&P 500
All Weather
Golden Butterfly
+ benchmark
Correlation
Voyez quels actifs diversifient vraiment.
Une matrice de corrélation et de covariance complète pour chaque actif de votre portefeuille - pour voir quelles positions évoluent ensemble et lesquelles vous protègent quand les autres chutent.
Allez plus loin
Analyse avancée intégrée - avec des outils dédiés quand vous en avez besoin.
Optimisation de portefeuille
Trouvez les pondérations optimales des actifs pour n'importe quel objectif - Sharpe maximal, volatilité minimale, parité des risques et plus encore.
Explorer l'optimisationMonte Carlo Simulation
Lancez des milliers de simulations pour modéliser l'éventail des résultats possibles de votre portefeuille dans différentes conditions de marché.
Explorer Monte CarloAI Insights
Un score de risque et des conclusions clés sur chaque rapport.
Ajoutez AI Insights à n'importe quel backtest et laissez les modèles de raisonnement lire l'intégralité du rapport - en faisant ressortir un score de risque de 1 à 7, une correspondance avec le profil d'investisseur et les conclusions les plus importantes.
Capacités
Tout ce que contient le moteur de backtesting.
Levier par actif
Comparaison jusqu'à 5 portefeuilles
Import de données de marché personnalisées
Méthodes d'estimation
Prévision Monte Carlo
Efficient Frontier
Multi-devises
Enregistrer et partager
Export PDF et CSV
Plus de 40 ans de données
Actions, ETF, fonds, crypto et obligations
Matrice de corrélation et de covariance
Testez votre stratégie.
Construisez un portefeuille et voyez comment il aurait performé - en quelques secondes.
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