ETF Comparison: XMLC vs ASWC
Descriptions des ETF
XMLC - L&G Clean Water UCITS ETF
The L&G Clean Water UCITS ETF is an equity fund that tracks the Solactive Clean Water index, investing in companies involved in the international clean water industry. The fund aims to provide exposure to the clean water sector, with a focus on social and environmental responsibility.
ASWC - HANetf Future of Defence UCITS ETF
The HANetf Future of Defence UCITS ETF tracks the EQM NATO+ Future of Defence index, providing exposure to companies worldwide engaged in the military or defense industry. The fund has a total expense ratio of 0.49% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Ireland and has approximately 356 million euros in assets under management.
Tableau comparatif
| XMLC | ASWC | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | L&G Clean Water UCITS ETF | HANetf Future of Defence UCITS ETF |
| Fund Provider | Legal & General | HANetf |
| Index | Solactive Clean Water | EQM NATO+ Future of Defence |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.49% |
| Inception Date | 2019-06-24 | 2023-07-03 |
| Number Of Holdings | 55 | 60 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Sector Detail | Water Resources | Defense |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.