ETF Comparison: VB vs IWN
Descriptions des ETF
VB - Vanguard Small Cap ETF
The Vanguard Small Cap ETF (VB) is an equity fund that tracks the CRSP US Small Cap index, providing exposure to small-cap companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 1,411 holdings, with no single company exceeding 30 basis points of total assets. With a low expense ratio of 0.05%, VB aims to provide a broad-based, vanilla investment approach, blending both value and growth securities to capture the growth potential of small-cap firms while managing volatility.
IWN - iShares Russell 2000 Value ETF
The iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) tracks the Russell 2000 Value Index, providing exposure to small-cap value stocks in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of over 1,400 holdings, with a focus on value securities and a multi-factor weighting scheme. With a reasonable expense ratio, IWN can be a quality addition to portfolios seeking small-cap exposure with lower risk.
Tableau comparatif
| VB | IWN | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Vanguard Small Cap ETF | iShares Russell 2000 Value ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | CRSP US Small Cap | Russell 2000 Value Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.24% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2000-07-24 |
| Number Of Holdings | 1411 | 1446 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.