ETF Comparison: TECL vs FNGU
Descriptions des ETF
TECL - Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
The Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF provides investors with 3x daily long leverage to the Technology Select Sector Index, making it a suitable option for those with a bullish short-term outlook for technology equities in the United States. The fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods. It is designed for sophisticated investors with a high risk tolerance and is not suitable for buy-and-hold strategies.
FNGU - MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
The MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN is an exchange-traded note that aims to triple the daily return of an index of FANG stocks, including Facebook, Amazon, Apple, Netflix, and Google-parent Alphabet Inc., as well as five other technology growth stocks. The fund offers highly concentrated exposure to these companies and is intended for short-term trading by sophisticated investors.
Tableau comparatif
| TECL | FNGU | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | BMO Financial Group |
| Index | Technology Select Sector (300%) | NYSE FANG+ Index (+300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.94% | 0.95% |
| Inception Date | 2008-12-17 | 2018-01-22 |
| Number Of Holdings | 68 | 10 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Technology - Broad |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.