ETF Comparison: SPY4 vs SYBD
Descriptions des ETF
SPY4 - SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
The SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to 400 mid-sized US companies. With a low expense ratio of 0.30% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF is a large fund with 1,778m Euro assets under management and has been domiciled in Ireland since its launch on 30 January 2012.
SYBD - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 index, providing investors with exposure to Euro-denominated corporate bonds with a time to maturity of 0-3 years and an investment-grade rating. The fund is designed to provide regular income through semi-annual distributions and has a low expense ratio of 0.2%.
Tableau comparatif
| SPY4 | SYBD | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | S&P MidCap 400 | Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.2% |
| Inception Date | 2012-01-30 | 2013-08-27 |
| Number Of Holdings | 402 | 1512 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.