ETF Comparison: SCHM vs IJH
Descriptions des ETF
SCHM - Schwab US Mid-Cap ETF
The Schwab US Mid-Cap ETF is a diversified equity fund that tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap Index, providing investors with exposure to a broad range of mid-cap US stocks. With a low expense ratio and a market capitalization-weighted approach, this ETF offers a cost-effective way to invest in the US mid-cap market, making it a suitable choice for long-term investors seeking to diversify their portfolios.
IJH - iShares Core S&P Mid-Cap ETF
The iShares Core S&P Mid-Cap ETF provides diversified exposure to mid-cap U.S. stocks, making it a suitable addition to long-term, buy-and-hold portfolios. With a competitive expense ratio, this fund offers a balanced portfolio of nearly 400 individual stocks, weighted by market capitalization.
Tableau comparatif
| SCHM | IJH | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Schwab US Mid-Cap ETF | iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | BlackRock |
| Index | Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.05% |
| Inception Date | 2011-01-13 | 2000-05-22 |
| Number Of Holdings | 497 | 403 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.