ETF Comparison: S5SD vs IN0A
Descriptions des ETF
S5SD - UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
The UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis is an equity fund that tracks the S&P 500 ESG index, which selects the largest US companies based on environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. With a total expense ratio of 0.10% p.a., the fund distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 808m Euro.
IN0A - BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation
The BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 ESG index, providing exposure to the largest US companies selected by environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a total expense ratio of 0.12% per annum.
Tableau comparatif
| S5SD | IN0A | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation |
| Fund Provider | UBS | BNP Paribas |
| Index | S&P 500 ESG | S&P 500 ESG |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.12% |
| Inception Date | 2019-03-25 | 2023-04-26 |
| Number Of Holdings | 323 | 323 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.