ETF Comparison: PHO vs VPU
Descriptions des ETF
PHO - Invesco Water Resources ETF
The Invesco Water Resources ETF provides exposure to a diversified portfolio of US-based water industry companies, including utilities, infrastructure, equipment, and materials providers. The fund's multi-cap approach aims to capture opportunities across various market capitalizations, with a blend of investment styles. While it may not be suitable for long-term buy-and-hold portfolios due to its targeted nature, it can be appealing to investors seeking to capitalize on water scarcity trends.
VPU - Vanguard Utilities ETF
The Vanguard Utilities ETF provides diversified exposure to the US utilities sector, offering a low-volatility investment opportunity with attractive dividend yields. With a market-cap weighting scheme, this ETF tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, providing a broad-based investment approach.
Tableau comparatif
| PHO | VPU | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco Water Resources ETF | Vanguard Utilities ETF |
| Fund Provider | Invesco | Vanguard |
| Index | NASDAQ OMX US Water | MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.10% |
| Inception Date | 2005-12-06 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 40 | 68 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.