ETF Comparison: NGXS vs 4RUC
Descriptions des ETF
NGXS - WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short
The WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short is an exchange-traded commodity (ETC) that seeks to provide investors with a three times leveraged inverse exposure to the natural gas commodity futures market. The ETC tracks the Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Short Leverage (-3x) index, which is designed to provide a short leveraged exposure to the natural gas market.
4RUC - WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged
The WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged ETF tracks the Bloomberg Natural Gas SL Leverage (2x) index, providing two times leveraged exposure to natural gas prices. It uses a synthetic replication method with a swap and has a total expense ratio of 0.98% p.a..
Tableau comparatif
| NGXS | 4RUC | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short | WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | Solactive Natural Gas Commodity Futures SL Short Leverage (-3x) | Bloomberg Natural Gas SL Leverage (2x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.99% | 0.98% |
| Inception Date | 2012-12-20 | 2008-03-11 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Natural Gas | Natural Gas |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.