ETF Comparison: MTUL vs KAPR
Descriptions des ETF
MTUL - ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
The ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Russell 2000 index, providing investors with 2x leveraged exposure to small-cap US equities with a momentum investment style.
KAPR - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April
The Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April is an equity fund that aims to provide investors with a volatility-hedged exposure to the U.S. small-cap market. The fund tracks the Russell 2000 index and employs a buy-write strategy to generate income and mitigate potential losses.
Tableau comparatif
| MTUL | KAPR | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April |
| Fund Provider | UBS | Innovator |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.79% |
| Inception Date | 2021-02-05 | 2020-04-01 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.