ETF Comparison: KWT vs KSA
Descriptions des ETF
KWT - iShares MSCI Kuwait ETF
The iShares MSCI Kuwait ETF provides broad-based exposure to the Kuwaiti equity market, tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. The fund offers a diversified portfolio of 39 holdings, with a market capitalization-weighted approach. It is suitable for investors seeking targeted exposure to the Kuwaiti market, with a blend investment style.
KSA - iShares MSCI Saudi Arabia ETF
The iShares MSCI Saudi Arabia ETF provides diversified exposure to the Saudi Arabian equity market, tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. This fund offers a broad-based, market-cap weighted portfolio of Saudi Arabian stocks, providing investors with a total market approach.
Tableau comparatif
| KWT | KSA | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares MSCI Kuwait ETF | iShares MSCI Saudi Arabia ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index | MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.74% | 0.74% |
| Inception Date | 2020-09-01 | 2015-09-16 |
| Number Of Holdings | 39 | 124 |
| Region | Middle East and Africa | Middle East and Africa |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.