ETF Comparison: ITA vs XAR
Descriptions des ETF
ITA - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
The iShares U.S. Aerospace & Defense ETF provides exposure to the aerospace and defense sector of the US industrials industry, offering a diversified portfolio of large, stable companies with long-term government contracts. While the fund's focus on government contracts presents potential risks, it remains a viable choice for investors seeking targeted exposure to the industry's top names.
XAR - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
The SPDR S&P Aerospace & Defense ETF provides targeted exposure to the aerospace and defense sector in the United States, offering a diversified portfolio of 33 holdings with an equal-weighted approach. This fund is suitable for tactical traders and investors seeking to overweight this sector, but may not be ideal for long-term, buy-and-hold portfolios due to its narrow focus.
Tableau comparatif
| ITA | XAR | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index | S&P Aerospace & Defense Select Industry |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.35% |
| Inception Date | 2006-05-01 | 2011-09-28 |
| Number Of Holdings | 37 | 33 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Sector Detail | Aerospace & Defense | Aerospace & Defense |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.