ETF Comparison: IS31 vs M9SV
Descriptions des ETF
IS31 - iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
The iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) index, providing investors with a low-volatility portfolio of large-cap US stocks. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.25% p.a.
M9SV - Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF
The Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF is an equity fund that tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM index, focusing on Chinese companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. The fund aims to reduce volatility by selecting and weighting constituents accordingly. It has a total expense ratio of 0.45% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Tableau comparatif
| IS31 | M9SV | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Market Access |
| Index | S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) | STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.45% |
| Inception Date | 2016-11-18 | 2018-06-07 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | China |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.