ETF Comparison: IMFL vs AVIV
Descriptions des ETF
IMFL - Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
The Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF is an equity fund that applies a proprietary strategy to invest in non-U.S. companies, focusing on large- and mid-cap stocks in developed markets. The fund's multi-factor approach assesses economic and market conditions to score companies based on relevant factors, and weights them accordingly to provide a diversified portfolio.
AVIV - Avantis International Large Cap Value ETF
The Avantis International Large Cap Value ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of large-cap value stocks from developed markets outside the United States. The fund's investment approach focuses on identifying undervalued companies with strong fundamentals and growth potential.
Tableau comparatif
| IMFL | AVIV | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Avantis International Large Cap Value ETF |
| Fund Provider | Invesco | American Century Investments |
| Index | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index | MSCI World ex-U.S. Value Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.25% |
| Inception Date | 2021-02-24 | 2021-09-28 |
| Number Of Holdings | 360 | 530 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.