ETF Comparison: GACL vs GSGR
Descriptions des ETF
GACL - Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF USD (Acc)
The Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark index, focusing on large and mid-cap securities from developed markets worldwide with a strong emphasis on sustainability and climate protection.
GSGR - Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)
The Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Solactive Global Green Bond Select index, investing in investment-grade green bonds from around the world. The fund aims to provide a diversified portfolio of green bonds with all maturities, distributing interest income semi-annually.
Tableau comparatif
| GACL | GSGR | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF USD (Acc) | Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark | Solactive Global Green Bond Select |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.22% |
| Inception Date | 2022-10-11 | 2024-02-13 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Developed Markets | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.