ETF Comparison: FBND vs BND
Descriptions des ETF
FBND - Fidelity Total Bond ETF
The Fidelity Total Bond ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of U.S.-dollar denominated debt securities, aiming to outperform the market. The fund's managers have the flexibility to allocate assets across various bond types, including junk-rated corporate debt, to achieve its investment objectives.
BND - Vanguard Total Bond Market ETF
The Vanguard Total Bond Market ETF provides broad exposure to the US investment-grade bond market, covering a range of sectors and maturities. It offers a diversified portfolio of government and corporate bonds, making it a suitable choice for investors seeking to increase their bond holdings across various sectors.
Tableau comparatif
| FBND | BND | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Fidelity Total Bond ETF | Vanguard Total Bond Market ETF |
| Fund Provider | Fidelity | Vanguard |
| Index | Active (No Index) | Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.03% |
| Inception Date | 2014-10-06 | 2007-04-03 |
| Number Of Holdings | 3552 | 17813 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Active | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.