ETF Comparison: EXV6 vs WELI
Descriptions des ETF
EXV6 - iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) is an equity ETF that tracks the STOXX Europe 600 Basic Resources index, providing exposure to the European basic resources sector. With a total expense ratio of 0.46% p.a., the fund uses a full replication strategy to replicate the performance of the underlying index. The ETF distributes dividends at least annually and has a large asset base of 500 million euros.
WELI - Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an equity ETF that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials index, focusing on the materials sector with an ESG (environmental, social, and corporate governance) filter. It aims to provide long-term growth by replicating the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.18% p.a..
Tableau comparatif
| EXV6 | WELI | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | STOXX® Europe 600 Basic Resources | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.18% |
| Inception Date | 2002-07-08 | 2022-09-20 |
| Number Of Holdings | 18 | 85 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Market Cap | Blend | Large-Cap, Mid-Cap |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Basic Materials | Basic Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.