ETF Comparison: EXA1 vs LYBK
Descriptions des ETF
EXA1 - iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
The iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) is an equity fund that tracks the EURO STOXX Banks 30-15 index, which focuses on the eurozone banking sector. The fund uses a full replication strategy to track the index, which caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%. The fund has a total expense ratio of 0.52% and distributes dividends on an accumulating basis.
LYBK - Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
The Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the EURO STOXX Banks index, providing exposure to the eurozone banking sector. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.30% p.a.. It uses a long-only strategy and replicates the performance of the underlying index through full replication. The fund's dividends are accumulated and reinvested, and it has a large asset base of 1,038m Euro.
Tableau comparatif
| EXA1 | LYBK | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | EURO STOXX® Banks 30-15 | EURO STOXX® Banks |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.52% | 0.3% |
| Inception Date | 2021-12-03 | 2013-12-12 |
| Number Of Holdings | 27 | 27 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.