ETF Comparison: EUNT vs IS01
Descriptions des ETF
EUNT - iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond index, providing exposure to Euro-denominated investment-grade corporate bonds with maturities between 1-5 years. The fund is designed to offer a low-cost and diversified portfolio of corporate bonds, with a total expense ratio of 0.20% p.a.
IS01 - iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade index, providing exposure to a diversified portfolio of high-quality, US dollar-denominated corporate bonds with varying maturities.
Tableau comparatif
| EUNT | IS01 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond | iBoxx® USD Liquid Investment Grade |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.2% |
| Inception Date | 2009-09-25 | 2017-04-13 |
| Number Of Holdings | 2247 | 2817 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.