ETF Comparison: EMUSD vs CEBP
Descriptions des ETF
EMUSD - UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis tracks the MSCI EMU (USD Hedged) index, which comprises large and mid-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union, with a focus on providing long-term capital growth. The fund is hedged to the US Dollar and has a low expense ratio of 0.15%. It distributes dividends semi-annually and uses a full replication strategy to track the underlying index.
CEBP - iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI EMU (USD Hedged) index, providing exposure to large and mid-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union, with a focus on hedging currency risk to the US Dollar. The fund has a total expense ratio of 0.38% and follows a long-only strategy, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
Tableau comparatif
| EMUSD | CEBP | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | UBS | BlackRock |
| Index | MSCI EMU (USD Hedged) | MSCI EMU (USD Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.38% |
| Inception Date | 2020-06-24 | 2015-06-30 |
| Number Of Holdings | 227 | 226 |
| Currency | USD | USD |
| Currency Hedged | ||
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.