ETF Comparison: DXS3 vs 3QQQ
Descriptions des ETF
DXS3 - Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that seeks to provide inverse daily exposure to the S&P 500 index, which tracks the largest US stocks. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.5%. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF.
3QQQ - WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
The WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged ETF provides three times leveraged exposure to the Nasdaq 100 index, tracking the performance of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is designed for investors seeking amplified returns from the US technology sector.
Tableau comparatif
| DXS3 | 3QQQ | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged |
| Fund Provider | Deutsche Bank | WisdomTree |
| Index | S&P 500® Short | Nasdaq 100® Leverage (3x) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.75% |
| Inception Date | 2008-01-15 | 2012-12-13 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.