ETF Comparison: DFEN vs DJAM
Descriptions des ETF
DFEN - VanEck Defense UCITS ETF A
The VanEck Defense UCITS ETF A is an equity fund that tracks the MarketVector Global Defense Industry index, investing in companies worldwide engaged in the military or defense industry. The fund has a total expense ratio of 0.55% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Ireland and has approximately 795 million euros in assets under management.
DJAM - Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
The Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist is an equity ETF that tracks the performance of the Dow Jones Industrial Average index, which comprises the 30 largest industrial companies in the US. The fund is domiciled in France and has a total expense ratio of 0.50% p.a.. It distributes dividends annually and has approximately €331 million in assets under management.
Tableau comparatif
| DFEN | DJAM | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | VanEck Defense UCITS ETF A | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | VanEck | Amundi |
| Index | MarketVector Global Defense Industry | Dow Jones Industrial Average |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.5% |
| Inception Date | 2023-03-31 | 2001-04-04 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.