ETF Comparison: D5BI vs DBX3
Descriptions des ETF
D5BI - Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Mexico index, providing exposure to large and mid-cap stocks in Mexico. With a low expense ratio of 0.65%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The ETF is accumulating, meaning dividends are reinvested in the fund, and has a large asset base of 547 million Euros.
DBX3 - Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders index, focusing on companies with low carbon emissions and high ESG ratings in emerging markets in Latin America. The fund has a low expense ratio of 0.4% and follows a long-only strategy, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
Tableau comparatif
| D5BI | DBX3 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C | Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Mexico | MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.4% |
| Inception Date | 2010-03-26 | 2007-06-22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Latin America | Latin America |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.