ETF Comparison: 4RT6 vs PCFH
Descriptions des ETF
4RT6 - WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged
The WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged ETF tracks the Bloomberg WTI Crude Oil SL Leverage (2x) index, providing investors with a leveraged exposure to the price of WTI Crude Oil futures contracts. The fund aims to deliver two times the daily performance of the underlying index, making it a high-risk, high-reward investment option.
PCFH - WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged
The WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged ETF tracks the three times leveraged performance of futures contracts on silver, providing investors with amplified exposure to the precious metal. With a total expense ratio of 0.99% p.a., this ETF offers a synthetic replication of the underlying index through a swap.
Tableau comparatif
| 4RT6 | PCFH | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | Bloomberg WTI Crude Oil SL Leverage (2x) | Silver Future Leverage (3x) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.98% | 0.99% |
| Inception Date | 2008-03-11 | 2012-12-20 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.